【原创】我有一个目标，做一个交易“圣杯”（一）

作者：李为

常听人们说，交易市场不可能存在“圣杯”，就像不可能存在“永动机”一样，但我本人不信邪，我这辈子在交易市场有个目标，就是要做“圣杯”。

既然和大家聊这个话题，我先对我所谓的“圣杯”，做一个定义，我所谓的圣杯，指的是：只要程序加载，就不需要再做任何关注或手动干涉等行为。即一种全自动，无干涉的状态。

目前来看，我离这个目标状态越来越近了，今天和对程序化交易有兴趣的朋友做一点心得分享。

“圣杯”（全自动交易模型）的必要条件：

1.模型（程序）能够实时识别并反映当前市场状态。

先不考虑高频交易的情况，模型需要做到每一秒（每个tick）检测一次你所交易的市场。并实时将得到的信息反馈出来。

程序化交易业内其实有这么个观点，就是大家不敢用k0的信号，觉得k0的信号会闪烁，所以往往都是采用k1的信号作为确认。

可能有人不知道我这里所谓的 k0，k1是什么意思，为了方便理解，画图进行说明：

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所谓k0，指的就是蜡烛图里当前图表最新的那个k线，这个k线会随着价格的上下变动而上下变动。所谓k1就是指的前一根k线，它已经收盘了，所以不会随着价格的变动而变动，然后从后往前，依次为k1，k2，k3.....

现在大家可能明白为啥一般的模型往往采用k1信号，而不采用k0的信号，因为k0还在不停变化。如果我是一个均线金叉死叉的模型，假如价格在k0不停地金叉，死叉，忽视的话错过行情，重视的话来回打脸，你让我该怎么办？

所以大家基本上都是采用k1的信号，前一根k线金叉和死叉是已经确认的，那么这个信号也是确认的，不会再来回闪烁。但所有的事情都需要一分为二去看待，k1确实保证了确认性，但却忽视了及时性。

及时性对于开仓环节来讲，问题还不大，无非就是可能错过一些行情机会，但对于出场环节的影响会很大。如果你用k1去出场，面对突发的，各种妖娆的行情，可能面临极大的潜在亏损。

为什么必要条件需要实时识别市场状态，就是为了能够在面临“意外”的时候，能够根据市场状态及时作出对应举措，这个我们后面细聊。

我们需要先聊一下，当前市场状态应该展示哪些要素，这个话题也比较大，我尽量把问题缩小化：

第一个模型要素：主体，如果你的模型是单品种的，比如xauusd（黄金/兑美元），那么主体就是这一个，如果你的模型是同时关注“直系货币+间接货币对”，那么你的主体就是28个货币对，我目前开发程序就是这种（见下图）。

第二个模型要素：方向，你需要对你关注的主体一个定性分析结果，定性无非就是两种情况：“多头”，“空头”，这是从方向角度的一个定性，你不需要预测市场是要涨，还是要跌，我个人也是不相信行情是可以被预测的。当然如果从波动率的角度，你还可以定性分为：“趋势”，“震荡”这两个维度。

还是以上图为例，我模型里面的正数代表“多头”，“负数”代表空头。

第三个模型要素：程度，也就是在定性的基础上更深一层分析，代表一种多空程度，这个应该也不难理解，识别出“多头”来是不够的，我需要知道它是“微涨”，“小涨”，“大涨”，还是“暴涨”状态？

以我的模型为例的话，我通过绝对值从0-10，对“多头”级别进行了一个程度划分，做到了实时识别并反映当前市场状态。

如果说整个流程是做一道菜的话，以上我们已经了完成了“食材”的准备阶段，后面就是要对食材进行处理，加工，制作等等环节了。

材料的准备环节看起来是很轻松，但我光完成以上材料的准备就花了半年以上的时间，包括理论的构建，指标的编写等等。我之前在汇商琅琊榜一次线下沙龙有讲过，我把“交易”是当成是一门学科在研究，如果不是对交易有着无限的热爱，我相信自己也很难坚持下来。

我希望以后有更多机会和大家交流我在“全自动程序化交易”模型方面的一些研究。目前该模型已进入模拟盘测试环节，就像我说的，一经加载，无需再做任何人为干涉。

目前来看，随便配置的不同参数（不存在拟合）“刷单型”，“标准型”，“谨慎型”账户都是盈利状态，当然还需要不断观察，寻找潜在风险点并完善。关于“圣杯”全自动交易模型的必要条件还有其他，未完待续。